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Adam2023-07-08 17:45:30
Adam同学你好，这个题目特指的是利率方面的凸性调整。我们在讲解欧洲美元期货的时候已经提到过。
远期利率，与期货利率，在期限短的时候是一样的，但是在期限长的时候，由于期货有逐日盯市的制度，所以造成远期利率与期货利率不一样。
业界把二者之间的这个差异叫凸性调整。
债券中的“凸性”我们在第四门课会讲解，指的是“涨多跌少”
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