吹同学2023-07-07 20:17:39
吹同学不同的KEY-RATE之间没有相关关系，同一个KET-RATE间的相关关系为1，那是不是可以不用乘rho,直接KR01i乘KR01j
回答（1）
Adam2023-07-08 12:12:33
Adam同学你好，谁说没有关系啦。
只是说关键利率之间护臂影响。
但没说过KR01之间互不影响呀。
这个你看前面32-36那个表格就可以。
比如KR011和KR012，这两个值就同时收到“270.26”也就是3年普通利率所影响。
所以怎么能说KR01之间没有关系呢。
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