吹同学2023-07-07 20:04:26
吹同学10年的KR01为什么是0.8的九年期加上1的15年期，为什么10和5连线而不是和9连线？10和15连线的话，15的权重为啥不是0？
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Adam2023-07-08 12:08:22
Adam同学你好，首先你要明白：关键利率是2年、5年、10年。
相邻的关键利率：影响为0。
关键利率上升，对周围的“非关键利率”会造成影响。
也就是说10年的关键利率上升，会影响5-10之间的普通利率，而对5年的影响为0【因为5年是关键利率】。
至于影响程度，就是把5年和10年进行连线，然后去分析9年的权重是多少【采用线性插值法】。可以得出9年的权重为0.8.
最后，还有一个内容是：
第一个关键利率，对前面所有的“非关键利率”影响为1。【即2年关键利率上升1 单位，前面的1年普通利率也会上升1单位】
最后一个关键利率，对后面所有的“非关键利率”影响也为1【即10年关键利率上升1 单位，后面的11年、12年、13年.....这些普通利率也会上升1单位】
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