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joyyy2023-07-07 11:22:55

老师，这道题问的是payoff at the end of the sixth month，为什么还要折现回期初？

回答（1）

Adam2023-07-07 14:11:07

同学你好，
这题其实表述的不严谨。
fra的payoff其实是T1时刻，而非T2时刻。（这是FRA的交易惯例，即将T2时刻的利息差折现到T1时刻，得到FRA的payoff）。

这题不是特别严谨，简单了解一下就可以了

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