鬼同学2023-07-06 22:07:44
鬼同学carry roll down 里面总共是2.3256，里面包含coupon的1，那为什么只算 到价格为94.3485
回答（1）
Will2023-07-07 13:43:32
Will同学你好，收入效应中，一般包括Carry和Roll down两部分。Carry指的是债券的息票收入，而Roll down指的是债券价格随着到期日的临近，而逐渐收敛于面值带来的收入。所以，对于1.3256，这个就是roll down，即由于债券期限变短，导致的债券价格的变化。但是我们还没有算carry，如果加上这部分，整体的carry roll down就应该是1+1.3256=2.3256。所以94.3485这个确实是没有加上carry这个部分（即1这个coupon）
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