谢同学2023-07-06 17:50:51
谢同学美式期权可以用蒙特卡罗模拟来定价吗？做过一个题说蒙特卡罗模拟有路径依赖，美式期权没有完整路径所以不行。另一个题又说经过特定方法可以对美式期权定价。以后碰见这种题是选能还是不能呢？
回答（1）
Tom2023-07-07 11:59:50
Tom同学您好~
如你所说，蒙特卡罗模拟法早期确实不适合给美式期权定价，但后来有些专家对于传统的蒙特卡罗模拟法进行了修改（比如Longstaff-Schwartz的最⼩⼆乘蒙特卡洛方法），使其也能够在美式期权定价领域有不错的结果。以后再有类似的问题，您知道蒙特卡罗模拟法能适用于美式期权定价就可以了。
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