秦同学2023-07-01 00:01:38
秦同学老师，这个10.6%-8%再除以10%/根号40是对应的哪个公式？
回答（1）
Tom2023-07-05 13:54:25
Tom秦同学您好~
这道题用到的是中心极限定理。简单地说，该定理证明了N个随机变量只要独立同分布（设该分布的期望为μ，方差为σ^2，这个分布具体是什么分布无所谓），则它们的和的分布近似服从正态分布（该分布的期望Nμ，方差为Nσ^2），它们的均值也近似服从正态分布（该分布的期望μ，方差为(σ^2)/N）。
在题中，40个基金假设是独立同分布的（虽然它没直说），则它们的收益均值服从N(8%, 10%^2/40)，均值大于10.6%的概率 = 1 - 均值小于等于10.6%的概率 = 1 – N((10.6% - 8%) / (10% / 根号(40))) ≈ 5%。
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