瑶同学2023-06-24 22:56:29
瑶同学为什么II表达的是超额收益的标准差？
回答（1）
Michael2023-06-25 10:57:23
Michael同学你好，你应该是指IR（Information Tatio）信息比率吧。
信息比率的分母是E(R_P) – E(R_B)，表示当前组合相对于基准组合的超额收益率，它的分母是追踪误差（Tracking Error Volatility），即σ(R_P - R_B)，表示当前组合收益率与基准组合收益率之差的标准差，反映的是主动管理组合的风险，所以信息比率表示每单位的主动管理组合的风险对应的超额收益率。
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