这道题为啥不用spot rate 求forward rate啊。不应该是第二年的forward rate 求出来是e5% = e2% *e l

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回答（1）

同学你好，你算的forward rate，是一年以后开始，为期一年的利率，也就是f(1-2).。直接使用这个进行折现毫无道理呀

而我们现金流折现的时候，是每笔现金流以各自的即期利率（spot rate）进行折现。【债券也是类似的】
比如0-1的即期利率、0-2的即期利率。

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