秦同学回答（1）
Michael2023-06-19 16:11:36
Michael同学您好，B选项是CAPM的一个假设。在CAPM模型中，假设收益率的概率分布函数的信息对所有投资者透明，且所有投资者对信息的推论，尤其是对各个资产的收益率期望和收益率协方差矩阵持相同观点。这些假设保证了投资者对证券收益率概率分布和市场上的有效前沿的看法一致。
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