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joyyy2023-06-18 11:21:31

老师，为什么买卖期权能影响delta、gamma，但是买卖股票只能影响delta？

回答（1）

Adam2023-06-18 17:39:36

同学你好，
因为股票没有高阶风险因子，只有delta。
股票是最简单的线性衍生品，他的delta=1，我持有一个股票，股票每涨1块钱，我就赚1块钱。
他的vega=0，gamma=0。

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