joyyy2023-06-14 22:28:23
joyyy老师你好，我想问一下为什么划蓝线的两个式子，明明是平方的关系，为什么表达式会不一样？
回答（1）
Adam2023-06-15 09:26:21
Adam同学你好，
上面的是：1单位的方差。换句话说是比率形式的方差。
将这个方差开根，就得到了比率形式的波动率，也就是：根号下PD*(1-PD)。
而我们一般所观察到的波动率，是现金形式(比如标准差是XXXX元)，所以要进行转换：现金形式波动率=比率形式波动率*EAD*LGD
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