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186****87352023-06-13 07:32:10

计算payoff 时，分母的1+Rι为什么没有MT次方？这块没听懂

回答（1）

Adam2023-06-13 12:26:23

同学你好，这里是FRA的特殊规定，在计算payoff时的折现，采用的是：单利折现。
单利是：1+R*T


而复利是：(1+r/m)^(m*T).

这是两种折现方式。FRM中单利折现只在FRA的payoff中出现，其他的时候都是复利折现（比如一般复利、连续复利）

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