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176****60822023-06-04 11:48:40

capm里面风险溢价应该是非系统性风险吧，pf才是系统性风险，这里是不是说反了

回答（1）

Adam2023-06-04 22:34:02

同学你好，不是呀，你记错了。
CAPM这个公式就是为系统性风险进行定价的呀。
横坐标是beta。（这是系统性风险）。

至于这个组合是否有非系统性，有多少非系统性，CAPM不关心。CAPM只关心组合的系统性风险。
建议复习一下第一门课

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