郭同学2023-05-29 10:48:43
郭同学请问这个上限是怎么计算的呢？
回答（1）
Adam2023-05-29 13:34:21
Adam同学你好，
这部分内容在后面有讲。
看跌期权锁定的是卖出价，它的收益是有上限的。什么时候赚的最多呢？理论上标的资产价格跌到零的时候，赚的是最多的。这种情况下，如果锁定的卖出价是X的话，最多赚的就是X这么多。
由于欧式看跌是到期才能行权，所以期权的价值的上限应该就是K的现值，即Xe-rT。
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