郭同学2023-05-28 13:33:50
郭同学这个例题是不是算错了？ CF4差的太离谱了 如果我想计算swap value in EUR 用不用币种计算的价值应该是数量相等符号相反的吗？
回答（1）
Adam2023-05-28 15:29:52
Adam同学你好，这里CF4没错。
注意在货币互换中，最后一笔现金流是：本金+利息，然后进行交换。
所以如下图：
要看in EUR具体代表什么意思。
首先这里的inGBP，表示的是：收EUR支GBP的一方，这方的价值以EUR货币进行表示，为XXXXXEUR。
如果是：支出EUR收GBP的一方，这方的价值仍以EUR的货币进行表示，则价值为：-XXXXeur。【即符号相反】
就这题而言，swap inEUR，表示是“支出EUR收GBP的一方”。
而有些题目，swap in EUR，会表示为：swap的价值以EUR货币进行表示。
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