秦同学2023-05-25 00:40:10
秦同学老师，这两个都是rate上升1bp后price下跌0.1多，那是怎么用另一个bond形成对冲的呢？对冲难道不是两个bond要对rate的变化相反吗？再退一步讲，题中怎么看出都是rate上升1bp价格下降的呢？这个表达如何看出的rate是上升1bp还是下降1bp，又怎么看出价格是下降0.15316还是上升0.15316？
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Michael2023-05-25 11:36:24
Michael学员你好，
利率和债券的价格是呈现出反向相关的，也就是利率上升债券价格下降，这个是债券价格和利率的规律；
对冲的做法做多一个债券然后做空一个债券的方式实现的。
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