秦同学2023-05-21 17:58:00
秦同学老师，Rm-rf就等于risk premium 6%吗？ 讲义中risk premium的公式难道不是Erm=rf+贝塔*risk premium？按照讲义里的公式来看，老师题中所写的Rm-rf不应该是等于贝塔*risk premium吗，也就是6%乘以贝塔。
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Michael2023-05-22 16:08:57
Michael学员你好，
rm-rf叫做market risk premium。
beta（rm-rf）叫做equity risk premium。
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