天堂之歌

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胡同学2023-05-16 21:21:24

7年期的关键利率变动1bp,对应的5到10年的关键利率不应该是这样的吗?

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回答(1)

Adam2023-05-17 15:35:20

同学你好,不是的,
注意题干:关键利率是5年和10年。7年不是关键利率。

这道题是在说,现在7年的普通利率变动了1单位,造成的影响是20块。
由于7年利率同时受5年和10年关键利率所影响。
5年关键利率变动1单位,7年普通利率变动0.6个单位。
10年关键利率变动1单位,7年普通利率变动0.4个单位。。
所以5年的关键利率变动,在7年利率变动中,贡献了60%,也就是贡献了12块.

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