阿同学2023-05-16 17:11:34
阿同学这个题在计算第二年的违约率的时候，为什么不把B等级转换到D等级在D等级时的违约的概率也加上？
回答（2）
Lucia2023-05-16 17:28:50
Lucia同学你好，加上了哈，B级债券的第一期违约概率为2%。在第二个时期，违约概率是在第1年幸存下来并在第2年违约的概率。第 2 年的违约概率 = （0.03 × 0.00）＋ （0.90 × 0.02）＋ （0.05 × 0.14） = 2.5%。因此，两个周期的累积违约概率 = 2%＋ 2.5% = 4.5%。
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你说的这个是第二年还是B等级的 我说的是为什么不加上1✖️0.02？
Adam2023-05-18 15:01:01
Adam同学你好。
老师在上个回答中的2%＋ 2.5% = 4.5%。
这里的2%表示的是：在第二年变成了D【2%】，D违约的概率是1，所以是2%*1=2%
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