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黄同学2023-05-16 11:47:41

Futures rate 和Forward Rate分别指什么？

回答（1）

最佳

Adam2023-05-16 14:50:35

同学你好，
futures rate期货利率，比如欧洲美元期货的利率。
forward rate远期利率，比如FRA中的固定利率。

期货利率和远期利率的关系就是：convexity adjustment。
也就是：远期利率=期货利率-0.5*σ方*T*(T+0.25)

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