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欢同学2023-05-15 21:32:19

delata normal 只是一阶啊，应该是考虑了2阶才跟MonteCarlo的差不多吧？

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回答（1）

Lucia2023-05-16 16:03:47

同学你好，Monte-Carlo 可以建模很多分布，所以也是可以用来计量VAR的，当测试结果增加时，计算结果会接近于delta normal法计算的VAR.

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