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阿同学2023-05-15 16:58:19

置信区间怎样变化会让ES变小？为什么？

回答（1）

Lucia2023-05-16 10:26:19

同学你好，置信区间变大会让ES变小，因为ES是超过VAR的平均，VAR就是在一定置信水平下的最大损失，那么置信区间变大，尾部的面积就变小，平均就变小了，也就是ES变小了。

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