Michael2023-05-16 23:18:57

学员你好，两个方法都是想产生更多的数据。这个问题我记得回答过你的。

蒙特卡洛模拟的一个重要过程是产生随机数，利用随机数和需要产生的数据的关系来达到他的目的（比如我想模拟明天的股票价格，我已经知道今天的股票价格，产生一个股票日收益的随机数，这样就可以产生明天的股票价格了）。

bootstraping的意思是重抽样，本质是历史模拟，在原有的数据中反复抽样。比如我想计算一个VaR值，原有的数据有1000个，但是只能算出来一个VaR值。重抽样的思想是我可以在1000个数据里面再抽样，每次抽一部分数据然后计算一下VaR值，这样的话就可以得到很多的VaR值，这些很多的VaR值可以算平均，可以算置信区间，不管怎么样都好过原来的一个VaR值。这个是重抽样，核心本质是通过产生更多的样本数据来提高抽样的精确性。