上同学2023-05-12 23:03:32
上同学老师，麻烦解释一下这道题，不太懂
回答（1）
Adam2023-05-13 12:41:21
Adam同学你好，其实很简单，
把EUR当做商品，未来要收到5m个EUR，担心的是未来商品价格下降，
于是我会选择去对冲，即选择的衍生品要在价格下降时由收益，用衍生品的收益去弥补现货损失，这就是对冲。
现在我有两个选择：
1：short forward。
2：sell call。sell call，在标的资产价格下降时，会收到一笔小小的期权费。但是这笔期权费其实无法充分覆盖大额损失，所以这个其实是不行的。而short forward其实是就是比较好的选择了。
这就是D选项
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