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flora2023-05-11 15:39:36

对于美式期权，BSM 公式是不适用的，根据call option 的lower bounds, 美式期权的下限也是视红利情况而定的，那怎么就能说明在所有情况下，期权都是下降的呢？

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回答（1）

Lucia2023-05-12 11:05:26

同学你好，美式期权提前行权，就少了时间价值，没有分红的期权好歹还多了时间价值。

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