赵同学2023-05-11 07:44:12
赵同学老师好，拿到这三道题讲解一下可以么，非常感谢
回答（1）
Adam2023-05-11 15:23:27
Adam同学你好，非本科目的题目建议重新在相应科目下提问。
88题是这样的：
72.05准确的说是组合的价值。这个组合是由5年期债券构成，
现在这个组合中，拿出一部分钱，去构买1.5年期债券。也就是剩下的5年期价值和1.5年期的债券价值，这个新组合价值不变，仍是72.5.。
其中拿出的这部分钱，站整个组合的权重是：钱/72.5=W。
这笔钱也就是1.5年期债券价值。所以是72.5*W。
这题投资者原本组合现在的价值是72.05million(88e^-0.04*5=72.05),现在它需要卖出一部分，将卖出的钱，去购买期限为1.5年的债券，最终的目标是整体的久期为3，我们可以设未知数，假定我们卖出的价值是X的话，解方程如下
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老师，第一步算债券价格，为啥不能用计算器来着，因为连续复利是么
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是的
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