欢同学2023-05-10 14:04:13
欢同学如果想问真实VAR跟linear VAR的关系该怎么个问法呢？这题我就理解成比较切线跟真实的关系了（类似久期估计价格与真实价格）
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Lucia2023-05-11 15:31:40
Lucia同学你好，这里是对比delta normal和delta gamma的精确度，考虑二阶导之后是更加精确了。问法大概就是与真实的VAR相比，delta normal VAR的大小。
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真实VAR是怎么求出来的？VAR好像没有在哪里讲过切线图对比真实值跟用一阶/二阶的大小关系吧？
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同学你好，真实VAR是会直接给出来的，一阶表示delta,二阶表示gamma
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