李同学2023-05-09 11:11:39
李同学老师，这道题，按季支付成本，为什么不用30%/4 的利率折现？第四门课如估值部分见到Semiannual里的除以2，quarterly除以4啥的这些都有啥区别呢
回答（1）
最佳
Adam2023-05-09 14:42:51
Adam同学你好，
对于债券来说，coupon发生次数一般与复利方式保持一致的。比如半年支付一次coupon，在进行折现的时候(1+R/2)^(2*T).【这个叫半年复利，semi annualy compounding】
但是对于期货远期等来说，二者没有必然联系。持有期内随便现金流怎么发生，折现的时候按题目要求来，题目说annual compound按年复利，(1+R)^(T)
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片