Michael2023-05-09 21:27:47

学员你好，
Monte Carlo simulation，说的是一种模拟的方法，思想是找到影响变量（比如股票价格）的风险因子（股票收益率），找到这个风险因子的规律，然后随机生成风险因子来不断模拟变量。

historical simulation，就是看历史的规律直接模拟数据，和Monte Carlo simulation一样都是模拟的方法。

bootstrapping是帮助historical simulation的，这个思想是重抽样，在已有的样本中不断重新抽样产生新的样本；

delta normal是模拟的进阶算法，比如说，如果我要模拟一个期货的收益，但是我发现期货的收益和股价的变化是线性相关的，那么我只要模拟股票的价格，然后就可以将这个和期货通过一个线性关系链接起来，这个思想就是delta-normal。