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天堂之歌

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AliceZhou2023-05-08 21:29:52

老师，这个画绿色框的公式是类比久期凸性对股价变化的影响写出来的公式吗？这两个式子之间有什么联系呢，我记得算VaR用的是delta-gamma，可以理解为D*P类似delta，C*P类似gamma吗

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回答（1）

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Lucia2023-05-09 11:37:47

同学你好，绿色框在哪里呢，麻烦发一下

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老师，这个
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同学你好，两个公式可以看作是一样的。

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