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逆同学2023-05-07 21:56:08

计算新债券价值,为什么用ending 的rate?以及哪里说明利差保持不变??

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回答(1)

最佳

Lucia2023-05-08 14:59:07

同学你好,我们计算债券价值都是使用期初确定的利率,类似于在利率互换中,我们定浮动利率都是使用期初的Libor,题目没有说利差保持不变,这是默认的。

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评论
追问
那为什么这道题期初的利率是0.7那列,而不是用1.4那列呢
追答
同学你好,因为过去了半年,ending的利率就变成了最新的利率。
追问
不太懂,新一期开始的利率不是1.4%吗
追答
同学你好,你再看一下这道题目的视频解析理解一下可能会更清楚一些~
追问
哦我明白了,这个是计算利率变动带来的价格变化,所以ending那一列所谓“期末”概率,其实代表的就是时间过了半年后,所有的利率都变化了
追答
同学你好,是的哦,加油~

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