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Lucia2023-05-08 14:59:07
同学你好,我们计算债券价值都是使用期初确定的利率,类似于在利率互换中,我们定浮动利率都是使用期初的Libor,题目没有说利差保持不变,这是默认的。
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那为什么这道题期初的利率是0.7那列,而不是用1.4那列呢
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同学你好,因为过去了半年,ending的利率就变成了最新的利率。
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不太懂,新一期开始的利率不是1.4%吗
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同学你好,你再看一下这道题目的视频解析理解一下可能会更清楚一些~
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哦我明白了,这个是计算利率变动带来的价格变化,所以ending那一列所谓“期末”概率,其实代表的就是时间过了半年后,所有的利率都变化了
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同学你好,是的哦,加油~
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