欢同学回答（1）
Adam2023-05-07 18:56:45
Adam同学你好，
欧洲美元期货和这个类似。
但是tbill不是。他是短期的。通常都是折价发行的。在美国市场，短期国债的报价比较特殊，通常报的是折扣率（discount rate），这个折扣率是面值的折扣率。
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这些利率都需要乘以持有天数折算么？书上从来没讲过这个future的，还没反应过来这么算
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他这个期货和欧洲美元期货是一样的。欧洲美元期货的利率是基于：季度复利，一年360天。
而这里给的利率都是：连续复利，一年365天。
所以在转换的时候，需要把“连续复利转换为季度复利”，同时“把一年365天转换为一年360天”
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欧洲美元期货里的R的1年的年利率还是就固定3个月的利率。在什么时候需要*0.25折算成3个月的。比如题目就告诉了报价是97，那R就是3%，这个3%是对应1年的利率？在计算每季度是再除4？
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这里的R表示的是：期限为3个月的年化利率。
3个月的年利率为3%
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