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鬼同学2023-05-07 10:19:21

gap call 为什么会存在负的收益，最坏的情况收益不是0吗

回答（1）

Adam2023-05-07 18:50:09

同学你好，不是的呀。
主要看K1和K2的大小关系。

对于K2小于K1的情况，是存在payoff为负的可能性的。
由于这里的gap期权is a European call option 。所以到期如果ST大于K2，是一定要行权的，只不过此时行权收益是ST-K1，是可能小于0，也可能大于0

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