欢同学2023-05-06 18:56:38
欢同学斯皮尔曼跟肯豆两个都是叫rank 相关系数吧？看这答案里的意思只说了斯皮尔曼，难不成肯豆的有其他名字？
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Michael2023-05-07 12:18:04
Michael学员你好，都叫做排序相关系数。
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答案D，对于非线性的情况，这三有啥不一样？
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首先是皮尔森相关系数会很小，接近于0这种，但是另外两个依然可以发挥功能，两者的主要差异需要看样本的特点，kendall的相关系数在有很多相同数据的时候表现会比较差。
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收益服从正态分布，那能说这两个变量是线性关系还是非线性关系吗？我记得我请教过你正态分布跟泊松分布的可加性的必要条件，就是独立。现在这两个变量服从正态分布能说明什么呢？
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这是两个事情。正态分布指的是这个一个变量的分布的特点（偏度为0，峰度为3，钟形，等等），线性和非线性是两个变量之间的关系，线性关系可以写成是诸如y=a+bx的形式。
如果现在两个变量都是服从正态分布的话，那么皮尔僧相关系数与排序相关系数的值相等。
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D不就是不太对么。两个正态分布的变量的收益率，这两个系数为啥就一定相等？前面不是分析两种系数都是衡量线性时是相等的。
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这是可以在数学上可以被证明的，一般来说，rank correlation和pearson correlation是不一样的，后者只能测量线性关系二前者则线性非线性都可以。但是，若两个变量是服从正态分布的，那么算出来的两个值是相等的。
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