欢同学2023-05-06 17:59:38
欢同学老师，我一直以为算衍生品var有两个思路、1、在标的资产vaR这个地方乘以标的资产价值、2、标的资产VAR保持百分比，在衍生品VAR这里乘以衍生品的价值。请问，这两个操作是否结果一样？然后这道题，买的是期货又不是标的资产，能直接用现在股票价值就这么算标的资产价值了？如果我刚才的思路是对的，在算总期权价值的时候（是否需要考虑期权的收益-期权费的成本）
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Lucia2023-05-08 15:01:55
Lucia同学你好，计算VAR我们使用标的资产股票的价值62，计算总的profit需要扣除期权费哦、
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必须在底层资产VAR的环节转换为金额么？
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最后再乘以标的资产价格也可以，但是容易出错。
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比如这题，底层股票价值我根本没想到，如果就要用期权价值来算的话，该怎么算呢？
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同学你好，题目说的很清楚标的资产股票的价格，我们计算VAR也是要用这个标的资产股票的价格，不是期权价值的啊。
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