张同学2023-05-06 15:58:32
张同学老师好，从麦考林到DV01公式用到的参数和时间相关的几乎只有用于加权平均的时间T和收益率Y，那么久期在反映未来现金流回流时间的长短这一方面的意义体现在哪里？
回答（1）
Lucia2023-05-08 09:33:27
Lucia同学你好
从定义上来说，久期是指债券的平均到期时间，即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间。通俗点说，久期就是债券的剩余寿命。久期主要用来衡量债券价格变动对利率变化的敏感度，简单来讲就是两句话：
久期越短，债券价格波动越小，风险越小。
久期越长，债券价格波动越大，风险越大。
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