Lucia2023-05-06 13:34:37

同学你好
B是正确的。有时，通过将所有风险因素的变动乘以一定的数量，过去的适度不利情景会变得更加极端。然而，这种方法假设风险因素的变化之间存在简单的线性关系。然而，情况并不一定如此，因为随着经济状况变得更加紧张，风险因素之间的相关性往往会增加。
A不正确。场景构建的一种方法是假设一个或多个关键变量发生了重大变化。一般来说，由于压力测试是前瞻性的，因此考虑过去不一定发生的场景是有用的。
C不正确。有时，历史情景是基于一天或一周内所有市场风险因素发生的情况（例如1987年10月19日或2001年9月11日）。这些短期压力测试可以作为压力VaR和压力ES计算的补充。
D不正确。高级管理层应对压力测试场景中的关键假设提出质疑，或提出新的场景供考虑。除其他原因外，让高级管理人员参与建筑场景使压力测试更有可能被认真对待并用于决策。