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137****55772023-05-04 15:34:13

老师，CTD=QBP-QFB*CF,这道题是不是假设了ctd=0，因此最后QBF=QFB*CF

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回答（1）

Adam2023-05-04 15:59:39

同学你好，不是呀。
一个债券期货，有很多不同的但是却满足交割条件的可交割债券，这些债券条件不同，为了让他们有可比性，引入了标准券和CF。这个CF是不同可交割债券与“标准券”的差异。
这里F是可交割债券的期货价格，除以CF，就得到了标准券的期货价格。

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