严同学回答（1）
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Lucia2023-05-04 11:38:47
Lucia同学你好，为了对冲空头看涨期权头寸，经理人必须购买足够的标的资产，使其等于卖出期权数量的增量。在这种情况下，delta=0.5，因此每卖出两个期权，管理人就必须购买基础证券的一部分。
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为什么delta=0.5，每卖出两个期权，管理人就必须购买基础证券的一部分？
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同学你好，题目说了short call option position that exhibits a delta of 0.5，short call delta=-0.5,stock delta=1,那么我们需要买0.5份的股票来进行对冲。
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