137****55772023-05-02 23:14:41
137****5577estimate the 3-month SOFR futures price quote for a contract maturing in 6 months. 老师，这句话怎么理解？用3个月的sofr对一个有六个月到期时间的合同进行报价？那在时间轴上如何确定这个报价的sofr是F0.5，0.75呢？如果报价的sofr在0.5，0.75，那这个合约的到期时间是不是可以理解为1.0，请老师画一下时间轴进行讲解。
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Adam2023-05-03 10:52:37
Adam同学你好，这个在中文解析里已经进行了说明。
是：6个月后进行三个月的借贷，这个借贷利率是“远期利率”，这就是这句话的意思。
借贷结束时间是：0.75时刻。
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一个6个月的FRA，这个FRA锁定的是6个月后的三个月的利率，那从零时刻算，也就是锁定的是6-9，然后求6-9的利率，得出利率后反推pv,是这样理解吗？
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首先FRA所规定的借贷时间，不一定是三个月，可能是4/5......
通常是为了和欧洲美元期货、sofr去进行对比时，才会假定三个月的借贷。
可以这么理解。
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