赵同学回答（1）
Michael2023-05-04 12:59:25
Michael学员你好，历史模拟法自如其名，就是完全用历史数据去模拟未来。所以没有什么分布的假设，历史咋样就咋样。但是问题也来了，只能完全反应过去数据的特点，像均值方差什么的，未来的特点就无法模拟了。对于线性组合，最好的方法是去估计风险因子的特点，然后利用delta normal的思路去估计组合的VaR（以VaR举例）。同时历史模拟法没有所谓的情景，（scenarios）这个是情景分析法的特点。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片