MMMMMM2023-05-02 17:06:16
MMMMMM这里1/y 推DV01怎么推的啊
回答（1）
Lucia2023-05-04 11:07:06
LuciaDV01（Dollar Value of 01）是债券或其他固定收益证券的敏感性度量，它表示当其收益率变化1个基点时，债券价格会变化多少美元。
DV01的推导很简单。对于一个固定收益证券，其现金流和到期时间已知，可以求出它的修正久期（Modified Duration），即其价格对收益率变化的敏感性程度。然后，将修正久期乘以0.0001（1个基点的小数表示），就得到了该债券在收益率变化1bp时的价格变化（美元）。这个值就是该债券的DV01。
公式表示为：
DV01 = -Price × Modified Duration × 0.0001
其中，负号表示债券价格与收益率呈反向关系，即收益率上升时，债券价格下降。
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