赵同学2023-05-01 14:17:43
赵同学high unfavorable sensitivity to increases in implied volatility and while experiencing significant daily losses with the passage of time. 请问这个说的是很大的负vega和很大的负theta，对么？
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Lucia2023-05-05 11:32:08
Lucia同学，你好，An option portfolio exhibits high unfavorable sensitivity to increases in implied volatility ，当隐含波动率增加的时候，期权表现出高度的不好的敏感性，说明期权是在贬值的，隐含波动率和期权的价值反向变动，说明vega小于0.while experiencing significant daily losses with the passage of time,说明随着时间的推移，会发生比较大的损失，所以θ也是小于0的。
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“high”可以说明绝对值很大么，也就是ATM的时候
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短期期权的多头头寸，高负值的theta和低正值的Vega。套期保值可以通过出售短期期权和购买长期期权来实现。
解析里说是：高负值的theta和低正值的Vega
这个不对吧，应该是高负值theta和高负值Vega，请问对么
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同学你好，解析是有问题的。
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