赵同学2023-05-01 01:05:35
赵同学请问老师后面这一步什么意思 the investor needs to buy $0.6872of par value of the hedging instrument for every $1 of par value for the 20-year bond.
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Adam2023-05-01 14:18:52
Adam同学你好，
标的是：DV01=0.1061。
而期货：DV01=0.1544。
其实就是0.6872个期货能对冲1个标的。现在标的面值100，所以需要的期货是68.72
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