季同学2023-04-30 11:00:07
季同学不是rf加后面那一串吗，为什么用expected excess return8%，8%不是Erp-fr吗？还有6%是干嘛用的？最后的β=1.1是哪里来的呀？为什么不是用1.1乘不同的factor呀
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Lucia2023-04-30 22:37:25
Lucia同学你好，这题是要用APT模型来对Dow进行预测，所以要看上面的表第三列对应的数字，这一列forcast就对应的是APT模型中原来的预测收益率，也就是8%。APT中的rf是表示无风险收益，这道题考的有所不同。
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