你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

季同学2023-04-30 09:02:59

深度实值看涨期权的Δ=1是哪里的知识点？为什么对冲比率是1呢

查看试题

回答（1）

Lucia2023-04-30 23:04:07

同学你好，significantly in-the-money的call option，delta=1，N(d1)就是call option的dalta，所以N(d1)=1。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录