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陈同学2023-04-29 21:43:10

这题怎么做

回答（1）

Michael2023-05-04 13:30:33

学员你好，首先99%的VaR，因为是均匀分布，所以99%的VaR用线性插值就可以计算。具体为：-10+（12+10）*0.01=-9.78
ES就是-10到-9.78的所有损失的均值，因为-10到-9.78之间还是均匀分布，所以ES就等于9.89%。

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