153****01882023-04-28 08:05:57
153****0188模考一96，1.FRA和eurodollars都是标地3个月的存款利率，为什么这里是6个月？2.题目解答中的0.5都应该是0.25不是吗？3.为什么这里forward rate可以当作浮动利率？
回答（1）
Adam2023-04-28 17:23:49
Adam同学你好，
1：不对。欧洲美元期货约定的是三个月没错。但是FRA不一定。FRA的本意是未来某个时间点开始进行一段时间的借贷（这个一段时间没有规定是三个月）。
2：和上面一样，这里的一段时间代表了6个月，所以在计算利息差的时候是乘以0.5的。
3：这里是假定市场按合理状态走下去，forward rate得以实现。即当时间来到18个月时，此时forward rate变成了市场利率。
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