赵同学回答（1）
Lucia2023-04-27 17:49:54
Lucia同学你好，
整体思路是：先算出每个债券的DV01。
然后考虑买卖方向，算出组合的DV01。买卖方向会对DV01实际正或者负的影响
long债券，这个操作的DV01是正的；short债券这个操作的DV01是负的。
组合的DV01是正的。
组合的DV01+N*期货的DV01=0
N是负数，表示的是卖出
换个思路也行：组合的DV01是正的
组合的DV01为正，表示的是利率上升，组合价值下跌。担心的就是组合的价值下跌。
所以对冲就要在（利率上升，期货价值下跌）中获利。所以short期货。一旦利率真的上升了。short期货会获利，获利弥补现货上的损失。
达到了对冲的目的
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Step 3. Net DV01 of portfolio = -0.186 + 0.291 = 0.105m = 105,683。这里面*1m，是因为一个欧洲美元期货是1m？
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同学你好，不是的，这里只是转换了单位，1million=1，000，000
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